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相关系数是什么

2022-5-25 19:33| 发布者: knnliang| 查看: 447| 评论: 0

摘要: 相关系数是什么相关系数是从资产回报相关性的角度分析两种不同证券表现的联动性。相关系数的绝对值大小体现两个证券收益率之间相关性的强弱。相关系数可以衡量任何两项资产收益率之间的变动关系。相关系数介于区间内 ...
相关系数是什么

相关系数是从资产回报相关性的角度分析两种不同证券表现的联动性。相关系数的绝对值大小体现两个证券收益率之间相关性的强弱。相关系数可以衡量任何两项资产收益率之间的变动关系。

相关系数介于区间[-1,1]内。当相关系数为-1,表示完全负相关,表明两项资产的报酬率变化方向和变化幅度完全相反。当相关系数为+1时,表示完全正相关,表明两项资产的收益率变化方向和变化幅度完全相同。当相关系数为0时,表示不相关。

相关系数的正负与协方差的正负相同。相关系数为正值,表示两种资产报酬率呈同方向变化,组合抵消的风险较少;负值则意味着反方向变化,抵消的风险较多。

相关系数是什么


相关系数定义

相关关系是一种非确定性的关系,相关系数是研究变量之间线性相关程度的量。由于研究对象的不同,相关系数有如下几种定义方式。

简单相关系数:又叫相关系数或线性相关系数,一般用字母r 表示,用来度量两个变量间的线性关系。

复相关系数:又叫多重相关系数。复相关是指因变量与多个自变量之间的相关关系。例如,某种商品的季节性需求量与其价格水平、职工收入水平等现象之间呈现复相关关系。

典型相关系数:是先对原来各组变量进行主成分分析,得到新的线性关系的综合指标,再通过综合指标之间的线性相关系数来研究原各组变量间相关关系。

以上是玖邀开业网小编为您整理的关于相关系数是什么的内容,希望对您有所帮助。

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